«Утверждено»
Советом Директоров ПАРТАД
(протокол № 08/2017 от 26.12.2017)
«Одобрено»
Комитетом ПАРТАД по внутреннему контролю,
внутреннему аудиту и управлению рисками
(протокол № 2/2017 от 21.12.2017)
ОТЧЕТ
о деятельности Комитета ПАРТАД
по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками
в 2017 году
В 2017 году в состав Комитета входило 24 представителя от организаций-членов ПАРТАД (включая экспертов), в том числе 9 представителей депозитариев и специализированных депозитариев, 15 представителей регистраторов, а также представители страховых компаний и ПАРТАД.
В 1 квартале 2017 года состоялось заседание Комитета, на котором связи с прогнозируемыми изменениями в законодательстве, регулирующем внутренний контроль и управление рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг, было принято решение внести уточняющее дополнение в наименование комитета – Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками, а также был одобрен План работы Комитета на 2017 год.
В 2017 году ПАРТАД при участии членов Комитета был подготовлен ряд предложений и замечаний к проектам нормативных документов Банка России:
- Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы ПАРТАД проекта Указания Банка России «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» (исх. №79-б от 31.05.2017).
- Предложения и замечания к проекту Концепции организации внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций (исх. № 8-б от 27 января 2017 года).
Также при участии членов Комитета было подготовлено письмо Совета финансового рынка в Банк России с предложениями об изменении подхода к установлению требований по использованию кредитных рейтингов при инвестировании (размещении) средств НФО (Исх. № 2-17/СФР от 08.06.2017).
В течение отчетного года члены Комитета принимали активное участие во взаимодействии с регулятором по вопросам тематики Комитета:
- Председатель Комитета А. Баранов, в качестве представителя ПАРТАД, принимал участие в работе Комитета по стандартам деятельности управляющих при Банке России.
07 июля 2017г. Комитет утвердил базовые стандарты деятельности управляющих. 16 ноября 2017г. Банк России утвердил Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке (Стандарт вступает в силу с 17 мая 2018 года).
- П. Лансков, В. Артюшенко и А. Баранов приняли участие в рабочей встрече 31.05.2017с представителями Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России и Юридического департамента Банка России, на которой обсуждались замечания ПАРТАД по Проекту нормативного акта Банка России «О требованиях к профессиональным участникам рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществлением операций с собственным имуществом в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых действий».
- А. Баранов, в качестве представителя Комитета ПАРТАД, принимал участие в заседаниях Рабочей группы при Банке России по пропорциональности регулирования, на которых происходили обсуждения регуляторных и надзорных требований к профучастникам рынка ценных бумаг.
В отчетном периоде представители Комитета принимали участие в организации и проведении различных конференций и тематических обучающих семинарах для участников финансового рынка, посвященных вопросам, касающимся сферы его деятельности:
- Председатель Комитета А. Баранов осуществлял модерацию и выступал в качестве докладчика на Круглом столе «Риск-менеджмент в финансовых институтах: новые задачи и IT-решения» 02.03.2017, г. Москва (Организатор Cbonds сongress). Докладчиком на конференции также выступила член Комитета, член Правления ПАРТАД В. Артюшенко.
- Представители Комитета и эксперты ПАРТАД (Е. Борисова, И. Семенюк, Е. Зенькович, В. Артюшенко, Е. Карпова, П. Лансков) выступили в качестве лекторов в организованном ПАРТД семинаре-вэбинаре «Риск-ориентированные надзор и контроль за деятельностью НФО. Гармонизация систем управления рисками и внутреннего контроля НФО и их аудит» 26.05.2017, г. Москва.
- Председатель Комитета А. Баранов выступал в качестве докладчика по тематике «Построение службы риск-менеджмента в НПФ» 06-07.12.2017, г. Москва (Организатор ИФРУ) в рамках семинара и вэбинара «Актуальные вопросы управления рисками НПФ в России. СУР НПФ с учетом новых требований законодательства».
- Председатель Комитета А. Баранов выступал в качестве докладчика по тематике «Построение СУР в НФО (небанковских финансовых компаниях)» 06-12.12.2017, г. Москва (Организатор УЦ МФЦ) в рамках семинара и вэбинара «Актуальные вопросы управления рисками НПФ в России. СУР НПФ с учетом новых требований законодательства».
В рамках совместного проекта ПАРТАД и журнала "Рынок ценных бумаг" члены и эксперты Комитета в течение указанного периода участвовали в подготовке тематических публикаций:
- Баранов А.В. Solvency II для НПФ // РЦБ. 2017. Апрель.
- Баранов А.В. Взаимодействие НПФови УК: новая реальность // РЦБ. 2017. Июнь.
- Баранов А.В. О мониторинге рисков инвестиционного портфеля НПФов под управлением УК //РЦБ. 2017. Июль.
- Пищиков С.В., Баранов А.В. Развитие системы управления рисками Регистраторов // РЦБ. 2017. Ноябрь.
- Пищиков С.В., Баранов А.В. Управление непрерывностью: история, практика и регуляторные требования // РЦБ. 2017. Ноябрь.
- Баранов А.В. Чрезвычайные ситуации, финансовые кризисы и стресс-тестирование // РЦБ. 2017. Ноябрь.
- Баранов А.В., Пищиков С.В. Мировой опыт стресс-тестирования в пенсионном секторе. Индивидуальные особенности и трудности разнообразия // РЦБ. 2017. Ноябрь.
| Председатель Комитета |
А.В. Баранов |
| Секретарь |
М.А. Харькова |